Valuta Correlazioni Trading System

Che cosa è negoziazione delle correlazioni e perché è così è Powerful. October 23, 2009 da Kenny. We ve razze e ha insegnato circa il commercio di correlazione prima qui sul Trader s Blog, ma oggi ve chiesto Jason Fielder un ospite blogger più tempo di darci la sua intuizione sulla negoziazione delle correlazioni L'articolo che segue è una lettura eccellente e mi raccomando di prendere qualche appunto in modo da don t perdere nulla Jason mi ha detto che sarà rispondendo a tutti i commenti e le domande si posta al di sotto anche lui mi ha voluto dare un testa a testa sui suoi nuovi fogli di correlazione cheat in modo da verificare che fuori se avete un po 'di tempo, ma leggere l'articolo Trading first. Correlation è uno stile di trading che si sta facendo strada tra gli operatori nel sapere, infatti, la quantità di moto è così forte, Correlazione Trading è la copertina di questo mese Futures Magazine. As appena si capisce questa metodologia, non solo si capisce perché essa è così potente, è ll subito vuole mettere le mani su alcune strategie di correlazione correlazione trading è tutto di scoprire un modo per vedere quello che io chiamo vedo crepe nella market. Now per il tempo part. Every davvero interessante appaiono queste crepe, presentano mestieri che non ti ho visto prima, e dalla legge Fondamentale praticamente devi fare quello che li aspetta di do. OK , abbastanza intro e parlare permettetemi di darvi alcuni esempi di correlazione di base di quello che sto parlando about. EXAMPLE 1 come le temperature aumentano, le vendite di gelato rafforzamento well. EXAMPLE 2 come le temperature diminuiscono, il volume di abiti che le persone indossano aumenta. Wow, che s alcune cose sul serio scioccante, isn t it. Ok, ok ormai probabilmente conto che mi sto scherzando Chiaramente c'è niente di sconvolgente di queste osservazioni, infatti, si ri circa il senso comune come si arriva Tutti sanno che, come il clima si riscalda, alla gente piace mangiare il gelato perché s raffreddamento e delizioso da mangiare nel heat. Furthermore estate, sappiamo tutti che, come il tempo diventa più freddo, le persone tendono ad indossare più vestiti perché s necessario per stare al caldo. queste relazioni cioè aumento delle temperature aumentate vendite di gelati e diminuzione della temperatura aumento del volume di abbigliamento sono così il senso comune e fondamentale, infatti, che probabilmente ignoriamo li completely. But immaginare se rapporti palesemente evidente come questi esistono nel mercato Forex e, soprattutto, immaginano se questi di buon senso e fondamentali rapporti potrebbero essere utilizzati per dare un vantaggio ed effettivamente aumentare la precisione di trading e profitability. Well che ci crediate o no, esistono queste relazioni nel Forex market. They ri chiamati combinazioni correlate, e ho intenzione di vi mostrerà come è possibile sfruttare queste combinazioni correlate e negoziazione delle correlazioni, in generale, per fare più soldi che hai mai fatto prima negoziazione dei coppie Forex. What Do correlata Valuta Guardate like. The primo passo per trarre profitto da combinazioni correlate è quello di imparare a riconoscere them. Fortunately per noi, quel passo è in realtà abbastanza semplice, tutto quello che dovete fare è aprire 2 coppie sul grafico, che assumerà la metà superiore dello schermo e il prossimo che avrà la metà inferiore F si schermo di ciascuno sarà tratto da destra a sinistra della vostra screen. I suggerisce si è scelto il EUR USD e USD CHF. Even a prima vista, si dovrebbe essere in grado di rilevare una chiara relazione tra queste due valute correlato pairs. Can si vede come si ri quasi sempre in movimento in direzioni opposte si può vedere come, quando la coppia EUR USD risale il USD CHF tende a scendere e vice-versa. If non, guardare again. As chiaramente si può vedere, le tabelle per l'EUR USD e USD CHF sono immagini speculari quasi perfette di un altro quando la coppia EUR USD scende, il USD CHF tende a salire e quando la coppia EUR USD sale, il USD CHF tende ad andare down. This relazione è nota come una correlazione negativa, perché questi due combinazioni correlate quasi si muovono sempre in direzioni opposte di uno another. If il concetto di correlazione negativa è ancora un po 'poco chiaro, pensa di nuovo al 2 ° osservazione Shocking ti ho dato all'inizio di questo articolo se si recall. As temperature diminuiscono, la volume di abbigliamento che le persone indossano INCREASES. So in altre parole, la temperatura e il volume dei vestiti quasi sempre muoversi in direzioni opposte, proprio come queste due coppie do. Ok, ormai si dovrebbe avere una conoscenza abbastanza ditta di correlazione negativa e quello che sembra , quindi cerchiamo s passare al secondo tipo di correlazione positiva CORRELATION. A buon esempio è thr EUR USD e GBP USD, andare avanti e di aprire i grafici ora con queste coppie per vedere che cosa sto parlando about. Unlike nell'esempio precedente , queste coppie di valute si muovono più o meno parallele l'una another. It s Tutto sul FUNDAMENTALS. At questo punto si ri probabilmente chiedendo, perché sono coppie di valute, come l'EUR USD e USD CHF correlata in primo luogo cosa causa queste positiva e relazioni negative per exist. Well tanto come la nostra crema di temperatura e ghiaccio ed esempi di temperatura e di abbigliamento da prima, correlazioni di valuta arrivano fino a temperature di base fundamentals. Increased sono correlati ad un aumento delle vendite di gelati e diminuiscono le temperature sono correlati ad un aumento del volume di abbigliamento per due semplici ma estremamente potente conforto fattori fondamentali, e survival. People mangiare il gelato quando fa caldo perché li fa comodo, e indossano abiti più quando fa freddo per lo stesso comfort ragione e, in alcuni casi survival. The punto è, i fattori che in auto queste correlazioni sono profondamente radicate nella vita quotidiana hanno vinto t cambiamento non quest'anno non in 10 anni nON iN 100 fondamenti years. The dietro queste correlazioni sono UNIVERSAL. The stesso vale per le coppie di valute correlate e ho qualche buona news. Just come è don t bisogno di comprendere appieno il funzionamento di un motore a combustione interna a guidare una macchina, è don t bisogno anche di cogliere appieno i fondamenti dettagliate dietro le diverse correlazioni coppia di valute di trarre profitto dalla them. In infatti, tutto quello che devi sapere fondamentali is. Strong sono dietro correlati coppie di valuta Questo vi dà un modello prevedibile coerente da cui partire per trade. In altre parole, proprio come possiamo contare su temperature elevate rimanendo correlato con le vendite aumentate crema di ghiaccio perché è sostenuta da fondamentali della vita quotidiana , si può anche contare sulla EUR USD e GBP USD rimanendo correlato, perché anche loro sono supportati da. UNIVERSALE MERCATO FUNDAMENTALS. Predictable Potential. Now Volatilità scopo di lucro che si capisce che cosa correlazione è, come riconoscere su un grafico e gli elementi fondamentali che appoggiano, è giunto il momento di discutere di come si usa la correlazione per guadagnare un vantaggio rispetto ad altri traders. When maggior parte dei commercianti guardano combinazioni correlate, essi si concentrano la maggior parte della loro attenzione sulla 98 del tempo che le coppie di valute fanno quello che ri dovrebbero fare e rimanere me correlated. Not io ho sempre stato più interessato al 2 del tempo in cui combinazioni correlate FALL OUT di correlazione. E se per caso si ri preoccupati 2 suono t doesn come un sacco, posso lasciare a voi in un piccolo segreto s abbondanza spesso per produrre opportunità di negoziazione continua, se si sa cosa cercare for. Oh, tra l'altro, ho rendo conto che può sembrare un po 'contro-intuitivo, per cercare una correlazione cadere quindi per favore sentirmi out. You ora sanno che le correlazioni sono supportati dai fondamentali ma non solo qualsiasi correlazioni fondamenti nel mercato Forex sono supportati da UNIVERSALE mERCATO FUNDAMENTALS. In altre parole, le coppie di valute che Re commerciale aren t correlati perché alcuni eccessiva, indicatore costituito ottimizzato dice che ri correlati. si ri correlati perché le forze reali del mercato in tutto il mondo impongono che essi devono essere correlated. So Perché tutta questa materia e che cosa hanno a che fare con guadagnare quel margine che ho promised. Well, s simple. If sappiamo che alcune coppie sono correlati, e che tali correlazioni sono supportati da forze di mercato del mondo reale, quindi il 2 di tempo in cui quelle coppie cadono fuori di correlazione sappiamo che qualcosa è andato wrong. We Non so cosa è andato storto, necessariamente, ma lo facciamo sappiamo che almeno una delle coppie di valute isn t agire come se fosse ad esempio should. For, ricordare le EUR USD e USD CHF. These coppie hanno un'alta correlazione negativa, nel senso che dovrebbe più o meno si muovono in direzioni opposte per una another. If tutte le improvvise queste coppie cadono di correlazione e cominciano a muoversi parallelamente l'uno all'altro, allora sappiamo che qualcosa è fuori whack. And mentre doesn t accadere tutto ciò che spesso, s questi tempi in cui le cose vanno fuori di colpo che noi re in grado di ottenere un edge. You vedere, quando combinazioni correlate cadono di correlazione, è solo una questione di tempo prima di andare di nuovo in correlazione nuovo, questi sono i fondamentali del mercato universale che causano queste correlazioni, e s questi fondamentali di mercato che costringerà le coppie di nuovo in correlation. So qui s quello che sappiamo. Sappiamo che qualcosa è andato storto, perché le coppie di valute aren t comportarsi come dovrebbero. Sappiamo che le coppie alla fine saranno costretti a tornare in correlazione con del mondo reale, le forze fondamentali del mercato. Sappiamo che quando le coppie si spostano di nuovo in parità i e di correlazione che il movimento creerà profitto significativo opportunities. Did si cattura che l'ultimo. Sappiamo che quando le coppie si spostano di nuovo in parità vale a dire che il movimento di correlazione creerà significativo opportunities. And scopo di lucro che è dove i commerci Uber alta probabilità vengono in. At questo punto io ho correre fuori dalla stanza, ma vado in dettaglio molto maggiore, e anche dare via uno dei miei migliori strategie di negoziazione di correlazione nella mia nuova correlazione rapporto cheat Sheets. The vinto t essere availibe sempre, quindi vi consiglio di andare afferrarlo ora, e aprire il mondo a altamente redditizio correlazione Trading. Using Valuta correlazioni al vostro Advantage. To essere un commerciante efficace, capire il vostro intero portafoglio s sensibilità alla volatilità del mercato è importante Ciò è particolarmente vero quando forex trading Poiché le valute hanno un prezzo a coppie, non solo paio mestieri completamente indipendenti degli altri una volta che siete a conoscenza di queste correlazioni e come cambiano, è possibile utilizzare a controllare l'esposizione vostro portafoglio complessivo s per una guida a tutte le cose forex, controlla i nostri Investopedia speciale Caratteristica Forex. Defining Correlazione la ragione per l'interdipendenza delle coppie di valute è facile da vedere se sono state scambiate gli inglesi pound contro la coppia JPY yen GBP giapponese, ad esempio, in realtà si sta operando un derivato dei GBP USD e USD JPY coppie quindi, GBP JPY deve essere in qualche modo correlato a uno se non entrambi questi altre coppie di valute Tuttavia, l'interdipendenza tra le valute deriva dalla più semplice fatto che essi sono in coppie Mentre alcune coppie di valute si muoveranno in tandem, altre coppie di valute possono muoversi in direzioni opposte, che è sostanzialmente il risultato di forces. Correlation più complesso, nel mondo finanziario, è il misura statistica della relazione tra due valori del coefficiente di correlazione varia tra -1 e 1 Una correlazione di 1 implica che le due coppie di valute si muovono nella stessa direzione 100 del tempo Una correlazione -1 implica le due coppie di valute si muoveranno in nella direzione opposta 100 del tempo Una correlazione pari a zero implica che il rapporto tra le coppie di valute è completamente casuale lettura della tabella di correlazione Con questa conoscenza delle correlazioni in mente, diamo s un'occhiata alle seguenti tabelle, ciascuna delle quali indica correlazioni tra le principali coppie di valute durante il mese di febbraio 2010. la tabella in alto sopra mostra che nel corso del mese di febbraio uno mese EUR USD e GBP USD ha avuto una forte correlazione positiva di 0 95 Ciò implica che, quando il rally EUR USD, il GBP USD ha anche radunato 95 del tempo nel corso degli ultimi 6 mesi, però, la correlazione era più debole 0 66, ma nel lungo periodo 1 anno le due coppie di valute hanno ancora un forte contrasto correlation. By, l'EUR USD e USD CHF ha avuto una correlazione quasi perfetta negativo -1 00 Ciò implica che 100 del tempo, quando la coppia EUR USD radunato, USD CHF venduto off Questo rapporto ancora vale per periodi più lunghi, come le figure di correlazione rimangono relativamente correlazioni stable. Yet non sempre rimangono stabili Prendere USD CAD e USD CHF , per esempio, con un coefficiente di 0 95, hanno avuto una forte correlazione positiva nel corso dell'ultimo anno, ma il rapporto deteriorata in modo significativo nel mese di febbraio 2010 per una serie di motivi, tra cui il rally dei prezzi del petrolio e la hawkishness della Banca del Canada per di più, vedere Utilizzo Interest Rate Parity Per Forex. Correlations Commercio cambia e 'chiaro quindi che le correlazioni cambiano, che fa seguito al cambiamento di correlazioni ancora più importante fattori economici sentimento e globali sono molto dinamici e possono anche cambiare su base giornaliera Strong correlazioni oggi potrebbe non essere in linea con la correlazione di lungo termine tra due coppie di valute è per questo che dare un'occhiata a correlazione finale di sei mesi è anche molto importante Ciò fornisce una prospettiva più chiara sul rapporto media di sei mesi tra i due valute coppie, che tende ad essere più precisi cambiamento correlazioni per una serie di motivi, il più comune dei quali includono divergenti politiche monetarie, di una certa coppia di valute s sensibilità ai prezzi delle materie prime, così come unico factors. Here economica e politica è una tabella che i sei mesi finali correlazioni che condivide EUR USD con altri pairs. Calculating correlazioni Yourself il modo migliore per tenersi aggiornati sulla direzione e la forza dei vostri abbinamenti di correlazione è quello di calcolare da soli questo può sembrare difficile, ma è in realtà abbastanza simple. To calcolare una semplice correlazione, basta usare un foglio di calcolo, come Microsoft Excel Molti pacchetti grafici anche alcuni tra quelli liberi consentono di scaricare storiche prezzi delle valute quotidiane, che è quindi possibile trasportare in Excel In Excel, basta usare la funzione di correlazione, che è gamma cORRELAZIONE 1 , gamma 2 le letture di un anno, sei, tre e un mese finali dare la visione più completa delle somiglianze e delle differenze di correlazione nel tempo però, si può decidere per te stesso che o quante di queste letture si vuole analyze. Here è il processo di correlazione calcolo passo recensito da Step.1 ottenere i dati sui prezzi per due coppie di valute si dicono GBP USD e USD JPY 2 Fare due colonne individuali, ciascuno etichettato con una di queste coppie Poi riempire le colonne con i prezzi giornalieri del passato che si sono verificati per ogni coppia nel periodo di tempo si sta analizzando 3 nella parte inferiore della una delle colonne, in uno slot vuoto, digitare CORRELAZIONE 4 Evidenziare tutti i dati in una delle colonne dei prezzi si dovrebbe ottenere un intervallo di celle nella casella formula 5 Digitare comma 6 Ripetere i passaggi 3-5 per l'altra valuta 7 Chiudere la formula in modo che appaia come cORRELAZIONE A1 A50, B1 B50 8 il numero che viene prodotto rappresenta la correlazione tra i due valuta pairs. Even anche se il cambiamento delle correlazioni, non è necessario aggiornare i numeri ogni giorno, l'aggiornamento una volta ogni poche settimane o per lo meno una volta al mese è generalmente una buona idea. How utilizzarlo per gestire l'esposizione Ora che sapete come per calcolare le correlazioni, è il momento di andare oltre come usarli al vostro advantage. First, possono aiutare ad evitare di entrare due posizioni che si annullano a vicenda, per esempio, sapendo che EUR USD e USD CHF si muovono in direzioni opposte quasi 100 di tempo, vedreste che avere un portafoglio di lungo EUR USD e lunga USD CHF è lo stesso di avere praticamente alcuna posizione - questo è vero perché, come la correlazione indica, quando i rally EUR USD, USD CHF subiranno un selloff D'altra parte, tenendo a lungo EUR USD e AUD lunga USD NZD USD è simile a raddoppiare sulla stessa posizione in quanto le correlazioni sono così forti Scopri di più nel Forex Wading Into The diversificazione dei mercati di valuta è un altro fattore da considerare dal momento che l'EUR USD e AUD USD correlazione è tradizionalmente non 100 positivi, gli operatori possono utilizzare queste due coppie di diversificare il rischio in qualche modo, pur mantenendo una visione direzionale nucleo ad esempio, per esprimere una visione ribassista sul dollaro, il commerciante, invece di comprare due lotti della EUR USD, può acquistare un lotto di EUR USD e un sacco di AUD USD perfetta correlazione tra le due coppie di valute diverse consente una maggiore diversificazione e rischio marginalmente più basso, inoltre, le banche centrali di Australia ed Europa hanno diversi pregiudizi di politica monetaria, quindi, in caso di un rally del dollaro, il dollaro australiano potrebbe essere meno colpite rispetto al commerciante di euro o vice versa. A può utilizzare anche diversi valori pip o un punto per il proprio vantaggio Consente di prendere in considerazione l'EUR USD e USD CHF ancora una volta hanno una correlazione negativa quasi perfetto, ma il valore di un movimento pip nel EUR USD è 10 per un sacco di 100.000 unità, mentre il valore di un movimento pip in USD CHF è 9 24 per lo stesso numero di unità Questo implica operatori possono utilizzare USD CHF a copertura EUR USD exposure. Here s come la siepe funzionerebbe dire un commerciante aveva un portafoglio di una breve EUR USD sacco di 100.000 unità e una breve USD CHF sacco di 100.000 unità Quando la coppia EUR USD aumenta di dieci semi o punti, il commerciante sarebbe giù 100 sulla posizione Tuttavia, dal momento che USDCHF si muove di fronte alla EUR USD, la posizione CHF corta USD sarebbe redditizio, probabilmente in movimento vicino ai dieci pips superiore, fino 92 40 Questo trasformerebbe la perdita netta del portafoglio in - 7 60 invece di - 100 Naturalmente, questa siepe significa anche più piccoli profitti in caso di una forte EUR USD sell-off, ma nel peggiore dei casi, le perdite diventano relativamente più basso Indipendentemente dal fatto che si sta cercando di diversificare le sue posizioni o trovare le coppie si alternano per sfruttare il vostro punto di vista, è molto importante essere consapevoli della correlazione tra le varie coppie di valute e le loro tendenze mutevoli Questo è potente di conoscenza per tutti gli operatori professionali in possesso coppia più di una valuta nei loro conti di trading Tale conoscenza aiuta i commercianti, diversificare , siepe o raddoppiare profits. The Bottom Line per essere un commerciante efficace, è importante capire come le diverse coppie di valute si muovono in relazione l'una all'altra in modo gli operatori possono capire meglio la loro esposizione Alcune coppie di valute si muovono in tandem con l'altro, mentre altri possono essere poli opposti di apprendimento su di correlazione valuta aiuta gli operatori a gestire i loro portafogli in modo più appropriato Indipendentemente dalla vostra strategia di trading e se si sta cercando di diversificare le sue posizioni o trovare coppie alternate per sfruttare il vostro punto di vista, è molto importante tenere a mente la correlazione tra varie coppie di valute e le loro tendenze mutevoli Per di più, la nostra massima quantità Forex Tutorial. The del denaro degli Stati Uniti può prendere in prestito il tetto del debito è stato creato sotto il tasso di interesse di Bond Act. The secondo Liberty in cui un istituto di deposito presta fondi mantenuta a la Federal Reserve ad un altro depositario institution.1 una misura statistica della dispersione dei rendimenti per un dato titolo o indice di mercato volatilità può essere sia measured. An agire il Congresso degli Stati Uniti ha approvato nel 1933 la legge sulle banche, che proibiva alle banche commerciali di partecipare a libro paga investment. Nonfarm si riferisce a qualsiasi lavoro al di fuori delle aziende agricole, abitazioni private e il settore no-profit l'US Bureau of Labor. The sigla valuta o simbolo di valuta per l'INR rupia indiana, la valuta indiana la rupia è costituito da 1.Currency correlazione Explained. Have mai notato che quando una certa coppia di valute sale, un'altra coppia di valute scende O come quando la coppia stessa moneta cade, un'altra coppia di valute sembra copiarlo e cade also. if la risposta è sì, si ve appena assistito correlazione valuta in action. If avete risposto di no, è necessario smettere di fare le cose meno importanti come dormire, mangiare, giocare Crush Candy o Angry Birds e invece trascorrere più tempo a guardare charts. But nessuna preoccupazione perché sta andando ad iniziare con le basi e scomposizione yo. The prima metà facile valuta Nessuna spiegazione needed. The seconda metà ancora facile correlazione una relazione tra due things. What è valuta Correlation. In il mondo finanziario, la correlazione è una misura statistica di come due titoli si muovono in relazione a ciascun other. Currency correlazione poi, ci dice se due coppie di valute si muovono nella stessa, di fronte, o la direzione del tutto casuale in un certo periodo di monete di scambio time. When, è importante ricordare che, poiché le valute sono scambiate in coppie, che nessuna moneta unica coppia è mai totalmente isolato abbiamo appena si confondono con la nostra valute frase scioglilingua there. Unless si ha intenzione di negoziazione solo una coppia alla volta, s fondamentale che a capire come le diverse coppie di valute si muovono in relazione gli uni agli altri, soprattutto se non ri a conoscenza di come le correlazioni di valuta possono influenzare la quantità di rischio si ri esporre il conto trading to. If non sai cosa diavolo si sta facendo quando trading più coppie contemporaneamente nel vostro conto di trading, è possibile farsi ammazzare Murdefied abbiamo distrutto può t lo stress questo enough. In questa lezione, si apprenderà che cosa correlazione valuta è e come si può utilizzare per aiutarvi a diventare un commerciante intelligente e rendere più responsabili decisions. Correlation la gestione del rischio è calcolata in quello che è conosciuto come il coefficiente di correlazione, che varia tra correlazione positiva -1 e 1.Perfect un coefficiente di correlazione di 1 implica che le due coppie di valute si muovono nella stessa direzione 100 della correlazione negativa time. Perfect un coefficiente di correlazione di -1 significa che le due coppie di valute si muoveranno in direzione opposta 100 del time. If la correlazione è 0 i movimenti tra due coppie di valute si dice che ha uh ZERO o nessuna correlazione, sono completamente indipendenti e casuali tra loro abbiamo alcuna idea di come una coppia si muoverà in relazione al other. Save tuoi progressi con la firma e segnando la lezione completa.